CRV und Trefferquote – warum beide Werte zusammengehören
CRV und Trefferquote gehören zu den wichtigsten Kennzahlen einer Trading-Strategie. Eine hohe Trefferquote allein bedeutet noch nicht, dass eine Strategie langfristig profitabel ist. Entscheidend ist, wie groß die durchschnittlichen Gewinne im Verhältnis zu den durchschnittlichen Verlusten ausfallen.
CRV und Trefferquote einfach erklärt
Beide Kennzahlen beantworten unterschiedliche Fragen. Erst gemeinsam liefern sie ein sinnvolleres Bild über die Qualität einer Trading-Strategie.
Was ist das Chance-Risiko-Verhältnis?
Das Chance-Risiko-Verhältnis beschreibt den möglichen Gewinn eines Trades im Verhältnis zum eingegangenen Risiko. Werden beispielsweise 100 € riskiert, um einen möglichen Gewinn von 200 € zu erzielen, beträgt das CRV 2:1 beziehungsweise 2,0.
Was bedeutet die Trefferquote?
Die Trefferquote zeigt, welcher Anteil aller Trades mit Gewinn beendet wird. Werden von 100 Trades 60 mit Gewinn abgeschlossen, beträgt die Trefferquote 60 %. Über die Höhe der Gewinne und Verluste sagt dieser Wert allein jedoch nichts aus.
Eine hohe Trefferquote ist nicht automatisch gut
Das folgende Beispiel zeigt, warum die Trefferquote niemals isoliert betrachtet werden sollte.
70 % Trefferquote
45 % Trefferquote bei CRV 2:1
Wichtig: Die Beispiele sind bewusst vereinfacht. In der Praxis beeinflussen Kommissionen, Spread, Slippage und weitere Handelskosten das tatsächliche Ergebnis.
Welches CRV benötigt welche Trefferquote?
Je größer der durchschnittliche Gewinn im Verhältnis zum durchschnittlichen Verlust ist, desto niedriger kann theoretisch die notwendige Trefferquote sein.
| Chance-Risiko-Verhältnis | Break-even-Trefferquote | Einordnung |
|---|---|---|
| 1:1 | 50,0 % | Jeder zweite Trade muss ungefähr gewinnen. |
| 1,5:1 | 40,0 % | Vier von zehn Trades reichen theoretisch aus. |
| 2:1 | 33,3 % | Ungefähr jeder dritte Trade muss gewinnen. |
| 3:1 | 25,0 % | Ungefähr jeder vierte Trade muss gewinnen. |
| 4:1 | 20,0 % | Ungefähr jeder fünfte Trade muss gewinnen. |
Diese Werte stellen den theoretischen Break-even-Punkt vor Handelskosten dar. In der Praxis sollte ein Sicherheitspuffer vorhanden sein.
CRV und Trefferquote berechnen
Gib dein durchschnittliches CRV und deine Trefferquote ein. Der Rechner zeigt dir den theoretischen Break-even-Punkt und den Erwartungswert in R pro Trade.
Hinweis: Der Rechner ist ein vereinfachtes Lernwerkzeug. Er berücksichtigt keine Gebühren, Slippage, unterschiedliche Positionsgrößen oder abweichende Gewinne und Verluste einzelner Trades.
CRV und Trefferquote bestimmen den Erwartungswert
Für die Beurteilung einer Strategie ist entscheidend, was über eine größere Anzahl von Trades durchschnittlich zu erwarten ist. Genau hier kommen CRV und Trefferquote zusammen.
Trefferquote
Wie häufig wird ein Trade durchschnittlich mit Gewinn beendet?
Durchschnittlicher Gewinn
Wie groß ist ein typischer Gewinntrade tatsächlich?
Durchschnittlicher Verlust
Wie groß fällt ein typischer Verlusttrade tatsächlich aus?
Handelskosten
Kommission, Spread und Slippage reduzieren den realisierten Vorteil.
Geplantes CRV und tatsächliches CRV
Ein häufig unterschätzter Punkt ist der Unterschied zwischen dem geplanten Chance-Risiko-Verhältnis vor dem Einstieg und dem tatsächlich realisierten Ergebnis.
Ein Trade kann beispielsweise mit einem Stop-Loss von 10 Punkten und einem Gewinnziel von 20 Punkten geplant werden. Das geplante CRV beträgt damit 2:1.
Wird der Trade jedoch regelmäßig schon nach 8 Punkten Gewinn geschlossen, während Verlusttrades die vollen 10 Punkte verlieren, liegt das tatsächlich realisierte CRV deutlich unter 2:1.
Was sollte im Trading-Journal stehen?
Geplantes Risiko
Risiko zum Zeitpunkt des Einstiegs dokumentieren.
Geplantes Ziel
Ursprüngliches Gewinnziel des Trades festhalten.
Realisierter Gewinn oder Verlust
Tatsächliches Ergebnis statt nur das geplante Setup auswerten.
Grund für den Exit
Erkennen, ob Regeln konsequent umgesetzt wurden.
Ein hohes CRV ist nicht automatisch besser
Ein möglichst großes Gewinnziel klingt attraktiv. Wird es jedoch nur selten erreicht, kann die Trefferquote gleichzeitig deutlich sinken.
Marktstruktur beachten
Gewinnziele sollten zu den vorhandenen Hochs, Tiefs, Unterstützungen und Widerständen passen.
Volatilität berücksichtigen
Ein unrealistisch weit entferntes Kursziel kann in einer ruhigen Marktphase kaum erreichbar sein.
Nicht nur CRV optimieren
Die Kombination aus realisiertem CRV und tatsächlicher Trefferquote ist wichtiger als ein theoretisch hohes Ziel.
Weitere Informationen zum Risiko- und Trade-Management findest du auch bei der CME Group →
Warum eine große Anzahl von Trades wichtig ist
Die Ergebnisse weniger Trades besitzen nur eine begrenzte Aussagekraft. Auch eine Strategie mit positivem Erwartungswert kann mehrere Verlusttrades hintereinander produzieren.
Deshalb sollten CRV und Trefferquote über eine ausreichend große Anzahl von Trades ausgewertet werden. Je größer die Datenbasis, desto besser lässt sich beurteilen, ob das beobachtete Ergebnis nur Zufall oder Teil eines stabileren statistischen Musters sein könnte.
Trefferquote auswerten
Wie viele Trades werden tatsächlich profitabel beendet?
Durchschnittliches CRV messen
Nicht nur das geplante, sondern das realisierte Verhältnis betrachten.
Verlustserien untersuchen
Auch Drawdowns und aufeinanderfolgende Verluste gehören zur Statistik.
Trading-Journal führen
Nur dokumentierte Trades lassen sich objektiv auswerten.
CRV und Trefferquote in deinen Tradingplan integrieren
Vertiefe die einzelnen Bereiche und entwickle daraus einen strukturierten Tradingprozess.
Positionsgröße und finanzielles Risiko strukturiert berechnen.
Tool öffnen → Tradingplan Trading-HandelsplanEntry, Exit, Risiko und Handelsregeln vorher klar definieren.
Mehr erfahren → Statistik Monte-Carlo-SimulatorMögliche Verlustserien und verschiedene Ergebnisverläufe simulieren.
Simulator starten → Grundlagen Trading lernenTrading Schritt für Schritt von den Grundlagen bis zur Auswertung lernen.
Trading lernen → Wissensbereich Trading-WissenWeitere Ratgeber zu Märkten, Strategien und Risikomanagement.
Wissen entdecken → Tools Trading-ToolsKostenlose Werkzeuge zur Analyse, Statistik und Risikoplanung.
Alle Tools →CRV und Trefferquote – FAQ
Was ist ein gutes CRV beim Trading?
Welche Trefferquote braucht man bei einem CRV von 2:1?
Ist eine Trefferquote von 70 % gut?
Ist ein CRV von 3:1 besser als 2:1?
Wie berechnet man die Break-even-Trefferquote?
Warum ist das tatsächliche CRV wichtiger als das geplante CRV?
Beim Trading geht es nicht darum, möglichst oft recht zu haben.
Entscheidend ist, wie viel durchschnittlich gewonnen wird, wenn ein Trade funktioniert, und wie viel verloren wird, wenn die Trade-Idee nicht aufgeht. Deshalb sollten CRV und Trefferquote niemals getrennt voneinander beurteilt werden.
Risiko & Positionsgröße berechnen →Risikohinweis: Trading mit Futures, CFDs und anderen Finanzinstrumenten ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Die Inhalte auf Traderkanal dienen ausschließlich Informations- und Ausbildungszwecken und stellen weder eine Anlageberatung noch eine individuelle Handelsempfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Vergangene Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Jeder Trader handelt eigenverantwortlich. Ausführlichen Risikohinweis lesen →