Kostenloses Trading-Tool

Monte-Carlo Simulator

Wie robust ist deine Trading-Strategie wirklich? Simuliere tausende mögliche Trade-Verläufe und erkenne, welcher Drawdown und welches Endkapital statistisch möglich sind.

1.000 Simulationen
Drawdown-Analyse
Worst-Case-Szenario
Kostenlos

Deine Strategie simulieren

Gib deine Strategieparameter ein. Der Simulator berechnet anschließend 1.000 mögliche Handelsverläufe.

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Berechnung basiert auf prozentualem Risiko des jeweils aktuellen Kontostands.

Ergebnis aus 1.000 Simulationen

Die Werte zeigen unterschiedliche mögliche Verläufe derselben Strategie.

Median Endkapital – 50 % der Simulationen liegen darüber bzw. darunter
Durchschnitt – durchschnittliches Endkapital
95 % Worst Case – nur 5 % der Simulationen enden noch niedriger
Max. Drawdown 95 % – 95 % der Simulationen bleiben darunter
Bestes Ergebnis – höchstes simuliertes Endkapital
Schlechtestes Ergebnis – niedrigstes simuliertes Endkapital
Profitabel – Simulationen oberhalb des Startkapitals
Mathematischer Erwartungswert – erwartetes R pro Trade
Beispiel einer simulierten Equity-Kurve eine zufällig ausgewählte Simulation
Ergebnisse verstehen

Nicht nur der Gewinn zählt. Der Weg dorthin ist entscheidend.

Zwei Trader können mit derselben Strategie am Ende denselben Gewinn erzielen – und trotzdem völlig unterschiedliche Drawdowns erleben.

01

Median Endkapital

Der Median ist robuster als ein einfacher Durchschnitt. Die Hälfte aller Simulationen endet oberhalb dieses Wertes und die andere Hälfte darunter.

02

95%-Worst-Case

Dieser Wert zeigt ein deutlich ungünstigeres Szenario. Nur etwa 5 % der simulierten Verläufe schneiden noch schlechter ab.

03

Maximaler Drawdown

Der Drawdown zeigt den größten zwischenzeitlichen Rückgang vom vorherigen Kontohöchststand. Für das Risikomanagement ist dieser Wert oft wichtiger als der Endgewinn.

Monte-Carlo im Trading

Warum ein normaler Backtest nicht genügt.

Ein klassischer Backtest zeigt nur einen einzigen historischen Verlauf. Er sagt dir beispielsweise, dass deine Strategie in 200 Trades einen bestimmten Gewinn und einen maximalen Drawdown erzielt hat.

Das Problem: Die Reihenfolge von Gewinn- und Verlust-Trades kann in Zukunft völlig anders aussehen.

Eine Monte-Carlo-Simulation erzeugt deshalb viele unterschiedliche mögliche Reihenfolgen. Dadurch erhältst du einen wesentlich besseren Eindruck davon, welche Schwankungen deine Strategie tatsächlich aushalten muss.

Eine profitable Strategie kann trotzdem Verlustserien und erhebliche Drawdowns erzeugen. Genau darauf solltest du vorbereitet sein.

Ein einfaches Beispiel

Backtest vs. Monte-Carlo.

Klassischer Backtest

Gewinn 22.000 $
Maximaler Drawdown 16 %
Anzahl möglicher Verläufe 1

Monte-Carlo 95%-Szenario

Möglicher Gewinn 17.000 $
Möglicher Drawdown bis 26 %
Simulierte Verläufe 1.000+
Wann solltest du genauer hinsehen?

Eine gute Strategie muss auch schlechte Phasen überleben.

Der simulierte 95%-Drawdown ist deutlich größer als der Drawdown deines ursprünglichen Backtests.
Das 95%-Worst-Case-Endkapital liegt nahe oder sogar unter deinem Startkapital.
Schon eine geringe Veränderung von Trefferquote oder CRV führt zu stark negativen Ergebnissen.
Dein Risiko pro Trade führt zu Drawdowns, die du finanziell oder psychologisch kaum aushalten könntest.

Hinweis: Die Berechnungen dieses Tools stellen vereinfachte mathematische Simulationen dar und sind keine Prognose zukünftiger Ergebnisse. Gebühren, Slippage, unterschiedliche Positionsgrößen, Marktveränderungen und weitere Faktoren werden nicht berücksichtigt. Trading ist mit Risiken verbunden.

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